Ruolo
Professoressa ordinaria di Metodi Matematici dell’Economia e delle Scienze Attuariali e Finanziarie presso la Facoltà di Economia dell’Università di Roma Sapienza, dove afferisce al Dipartimento di Metodi e Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza (MEMOTEF). È inoltre coordinatrice del Dottorato di Ricerca in Modelli per l’Economia, il Territorio e la Finanza.
Biografia
Claudia Ceci si laurea con lode in Matematica nel 1990 presso la Sapienza Università di Roma e consegue, nel 1996, il Dottorato di ricerca in Calcolo delle Probabilità presso la stessa università. Nell’anno accademico 1991-1992 svolge un periodo di ricerca presso il Laboratoire des Probabilités di Parigi VI, grazie a una borsa di studio del CNR per l’estero. Dal 1993 al 1998 è ricercatrice universitaria presso l’Università degli Studi di Firenze. Nel 1998 diventa professoressa associata presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara e, nel 2011, professoressa ordinaria nello stesso ateneo. Nel corso della sua attività presso l’Università di Chieti-Pescara ha ricoperto diversi incarichi istituzionali, tra cui quello di direttrice del Dipartimento di Scienze, presidente del Corso di Studi in Economia e Commercio e coordinatrice del Dottorato di Ricerca in Scienze. Dal 1° settembre 2022 è professoressa ordinaria presso la Sapienza Università di Roma.
Dal 2020 al 2026 ha fatto parte della Giunta del gruppo UMI-PRISMA (Probability In Statistics, Mathematics and Applications) e, nel triennio 2021-2024, è stata componente della Commissione Scientifica dell’Unione Matematica Italiana. Dal 2020 è inoltre Associate Editor della rivista scientifica Stochastic Analysis and Applications.
La sua ricerca riguarda principalmente filtraggio e controllo stocastico e relative applicazioni. In particolare lavora su modelli di mercati finanziari incompleti, informazione parziale, dinamiche di puro salto e diffusione con salti, hedging e pricing di derivati, inclusi prodotti creditizi e assicurativi. Ha studiato anche problemi di scelta di portafogli finanziari e riassicurativi. Recentemente si stà occupando di modellizzazione matematica applicata alla scelta di strategie di prevenzione, atte alla riduzione della frequenza e dell’entità di danni futuri. Le applicazioni comprendono rischi molto diversi tra loro, dalle catastrofi naturali agli attacchi informatici.
Ha coordinato unità di ricerca PRIN e progetti GNAMPA-INdAM. Dal 2024 dirige il progetto Grande Sapienza “Stochastic Optimization Problems in Insurance, Finance and Economics”.
È autrice di oltre 60 pubblicazioni scientifiche.